Биржа всегда выглядит просто со стороны. И должна быть стратегия у тех, кто торгует на бирже и строго придерживаться ею. Открыл приложение. Нажал «купить». Подождал роста. Забрал прибыль. Но в реальности всё иначе. Рынок быстро наказывает за импульсивность. Поэтому трейдеру нужен понятный план. Он даёт опору в хаосе цен.
Важно сразу договориться о терминах. Под «стратегией» в торговле обычно понимают набор правил. Эти правила отвечают на четыре вопроса. Что покупать или продавать. Когда входить. Где выходить. Как ограничивать риск. Без этих ответов действия превращаются в угадайку.
Эта статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рынки рискованны. При этом ответственность за решения всегда на трейдере.
Что такое торговая стратегия и зачем она нужна
Стратегия — это не «сигнал». Это система. Она работает только в связке с дисциплиной. Кроме того, она опирается на статистику. Именно статистика отличает торговлю от игры.
Важный момент связан с эмоциями. Страх заставляет закрывать прибыль рано. Жадность заставляет держать убыточное долго. Однако правила снижают влияние эмоций. Поэтому даже средний подход может работать лучше, чем талант без контроля.
Ещё одна причина — повторяемость. Рынок меняется. Но процессы остаются. Если у вас есть сценарий, вы действуете одинаково. Так появляется опыт. Так рождается улучшение.
Из чего состоит сценарий торговли
Сценарий — это описанный заранее порядок действий. Он должен быть коротким. Он должен быть проверяемым. И он должен быть понятным даже в стресс.
Обычно в сценарий входят такие блоки:
- условия рынка и фильтры
- сигнал на вход
- точка входа и тип ордера
- стоп-лосс и логика его размещения
- цели по прибыли
- правила сопровождения сделки
- правила выхода при ошибке
- правила отмены входа
При этом лучше писать так, будто вы объясняете новичку. Тогда текст становится яснее. Кроме того, вы быстрее заметите пробелы.
Теория до практики: почему нельзя начинать с кнопок
Новички часто начинают с терминала. Они хотят «почувствовать рынок». Но без базы они просто собирают ошибки. Затем появляется разочарование. И дальше начинается метание по индикаторам.
Сначала стоит понять простую механику. Цена двигается потому, что меняется баланс спроса и предложения. Ликвидность важна. Спред важен. Комиссии важны. Также важна волатильность. Она определяет размер стопа и цели.
Далее полезно принять ограничение. Предсказать будущее стабильно нельзя. Зато можно управлять риском. Можно выбирать ситуации с преимуществом. И можно считать результаты.
Какие бывают подходы к торговле
Существует много классификаций. Но удобнее делить по горизонту и по логике входа. Тогда выбор становится проще.
Интрадей и скальпинг
Скальпинг держит позицию минуты. Иногда секунды. Интрадей держит часы. Обычно сделки закрывают в тот же день. Такой стиль требует внимания. Он также требует быстрых решений. Однако он может быть тяжёлым психологически.
Здесь критична дисциплина. Комиссии съедают прибыль. Поэтому нужен точный учёт. Кроме того, важно качество исполнения. Плохие входы быстро ломают статистику.
Свинг-трейдинг
Свинг держит позиции от пары дней до недель. Он ловит волны движения. При этом сигналов меньше. Зато времени на анализ больше. И это часто проще для занятых людей.
В свинге важны уровни и структура тренда. Также важно уметь переживать откаты. Поэтому размер позиции должен быть комфортным.
Позиционная торговля и инвестирование
Позиционный подход может держать месяцы. Иногда годы. Там больше внимания к фундаменталу. Там больше внимания к циклам. Однако риск тоже есть. Рынок может долго идти против ожиданий.
Здесь особенно важен риск-менеджмент. Также важна диверсификация. И важна терпеливость.
Трендовые подходы
Трендовые системы ищут движение и едут по нему. Они часто имеют много маленьких убытков. Зато прибыльные сделки перекрывают потери. Такой стиль требует принятия серии стопов. И это непросто.
Тем не менее тренды существуют. Они возникают из инерции участников. Поэтому трендовые идеи популярны.
Контртрендовые и mean reversion
Контртренд ловит возврат к среднему. Он продаёт на перекупленности и покупает на перепроданности. При этом входы кажутся «логичными». Однако главный риск — поймать нож. Поэтому стопы обязаны быть строгими.
Этот стиль лучше работает в боковиках. В трендах он часто страдает. Поэтому нужен фильтр режима рынка.
Арбитражные идеи
Арбитраж ищет расхождения цен. Классический арбитраж сложен из-за скорости. Но идеи «квази-арбитража» встречаются. Например, парный трейдинг. Он торгует относительное движение двух инструментов.
Тут важна статистика. Кроме того, важна стабильность связей. Рынок любит ломать корреляции.
Алгоритмические системы
Алготрейдинг автоматизирует правила. Он снимает часть эмоций. Он также ускоряет тестирование. Однако он требует качественных данных. И он требует контроля за исполнением.
Нельзя путать алгоритм с «волшебным ботом». Любая система ломается на изменениях режима. Поэтому нужны ограничения и мониторинг.
Что должно быть прописано до первой сделки
Хороший план начинается не с входа. Он начинается с ограничений. Сколько вы готовы потерять за день. Сколько вы готовы потерять за неделю. Какая просадка неприемлема. Эти рамки спасают депозит.
Затем фиксируется риск на сделку. Часто используют 0,5–2% от капитала. Но процент не магический. Он зависит от частоты сделок и волатильности. Тем не менее правило должно быть. И оно должно соблюдаться.
Далее определяются рынки и инструменты. Не стоит торговать всем подряд. Лучше выбрать 3–5 инструментов. Затем изучить их поведение. Так вы заметите характер движения.
Наконец, пропишите условия, когда вы не торгуете. Например, после серии убытков. Или в день важных новостей. Или при плохом самочувствии. Это тоже часть системы.
План сопровождения сделки: если она прибыльная
Сопровождение — это то, что отличает взрослую торговлю. Вход может быть случайным. А сопровождение создаёт результат. Поэтому правила нужно записать заранее.
Есть несколько распространённых вариантов.
Первый вариант — фиксированная цель. Вы ставите тейк-профит. Вы закрываете всё там. Это просто. Это хорошо для новичков. Но вы иногда будете выходить рано.
Второй вариант — частичная фиксация. Вы закрываете часть на первой цели. Затем переносите стоп в безубыток. Потом ведёте остаток по тренду. Такой подход снижает стресс. Однако он может уменьшить среднюю прибыль. Это плата за стабильность.
Третий вариант — трейлинг-стоп. Стоп двигается вслед за ценой. Он может быть по минимумам свечей, или может быть по ATR, или быть по средней цене. Важно одно: правило должно быть конкретным.
Кроме того, заранее решите, что делаете при резком импульсе. Будете ли вы добирать позицию. Будете ли вы фиксировать быстрее. Без решения вы начнёте метаться.
План сопровождения сделки: если она убыточная
Убыток — нормальная часть процесса. Он не должен быть драмой. Но он должен быть ограничен. Поэтому стоп-лосс — не враг. Он страховка.
Сначала определите место стопа. Его нельзя ставить «на глаз». Стоп должен быть там, где идея сломалась. Например, ниже уровня. Или выше последнего экстремума. Или за границей диапазона.
Затем определите действия после стопа. Будете ли вы перезаходить, если «да», то при каких условиях. Будете ли вы снижать риск. Эти правила спасают от тильта.
Также важно запретить себе «усреднять» без плана. Усреднение может быть инструментом. Однако без расчёта оно превращается в ловушку. Поэтому, если вы используете усреднение, прописывайте шаги, объёмы и общий риск.
Алгоритм торговли: как превратить идею в процедуру
Алгоритм — это последовательность шагов. Он помогает действовать одинаково. Он облегчает анализ. И он делает улучшения возможными.
Пример общего алгоритма:
- Проверить режим рынка. Тренд или боковик.
- Проверить фильтры. Ликвидность, волатильность, новости.
- Найти сетап. Уровень, пробой, откат, паттерн.
- Рассчитать риск. Размер стопа, размер позиции, комиссия.
- Разместить ордер. Лимит или маркет.
- Зафиксировать план выхода. Цель и стоп в системе.
- Сопровождать по правилам. Без «передумал».
- Закрыть сделку. Записать результат.
- Сделать короткий разбор. Что было по плану.
Пусть алгоритм лежит рядом. В первые месяцы это сильно помогает. Затем он станет привычкой.
Практика: пример простого плана на уровне
Рассмотрим понятный сценарий. Он подходит для обучения. Он не требует сложных индикаторов.
Идея такая: торговать пробой уровня с подтверждением. Сначала отмечается важный уровень. Он виден на старшем таймфрейме. Затем цена подходит к нему. После этого ждём пробоя и закрепления.
Условия входа:
- свеча закрылась выше уровня
- объём не падает резко
- спред не расширен аномально
Точка входа:
- вход после ретеста уровня
- либо вход по рынку после закрепления
Стоп:
- ниже уровня и ниже локального минимума
- размер стопа не больше заранее заданного лимита
Цель:
- первая цель равна размеру стопа × 1,5 или × 2
- дальше часть ведём по трейлингу
Правило отмены:
- если после пробоя цена вернулась и закрылась ниже уровня
- если новость резко изменила волатильность
Такой план прост. Однако он уже дисциплинирует. Кроме того, его легко тестировать. И его легко улучшать.
Практика: журнал сделок и разбор
Без журнала торговля не учится. Память обманывает. Эмоции стирают детали. Поэтому записывайте сделки.
В журнале достаточно нескольких полей:
- дата и инструмент
- причина входа
- уровень риска и размер позиции
- где был стоп и почему
- как сопровождали
- результат в R и в деньгах
- комментарий по дисциплине
Затем раз в неделю делайте обзор. Смотрите, где нарушали правила. Смотрите, какие сетапы дают плюс. Кроме того, отмечайте, в какие дни вы торгуете хуже. Иногда причина в усталости. Иногда в новостях. И это можно исправить.
Типичные ловушки новичков
Первая ловушка — желание найти «идеальный вход». Он не существует. Лучше иметь средний вход и отличный контроль риска. Тогда математика начинает работать.
Вторая ловушка — постоянная смена подходов. Сегодня индикаторы. Завтра уровни. Послезавтра «умный бот». В итоге нет статистики. Поэтому выберите один метод и доведите до 100–200 сделок в тестовом режиме.
Третья ловушка — завышенный объём. Он ломает психологию. Он заставляет нарушать план. Поэтому лучше медленнее, но спокойнее.
Четвёртая ловушка — торговля ради торговли. Если нет сетапа, нет сделки. Это скучно. Однако это прибыльно.
Как понять, что подход вам подходит
Оценка не должна быть по одной неделе. Нужна серия. Нужна дисциплина. И нужна метрика.
Смотрите на несколько показателей:
- средний результат сделки в R
- процент прибыльных сделок
- максимальная просадка
- стабильность по неделям
- соблюдение правил
Иногда процент прибыльных низкий. Но итог в плюсе. Это нормально для трендовых систем. Иногда процент высокий, а итог слабый. Это бывает в контртренде при редких больших убытках. Поэтому важна не «красота», а баланс.
Если вы чувствуете постоянный стресс, это сигнал. Возможно, стиль не ваш или объём велик. Возможно, горизонт слишком короткий. Тогда стоит изменить настройки.
Куда двигаться дальше
Сильная торговля строится на простых вещах. Чёткие правила. Контроль риска. Регулярный разбор. Спокойная дисциплина. При этом рост идёт шагами. Сначала вы учитесь не терять. Затем учитесь стабильно брать своё. Потом добавляете детали.
Попробуйте составить один сценарий на один инструмент. Сделайте тест на истории. Затем проведите серию сделок на минимальном риске. После этого сравните результаты с планом. И только потом усложняйте.
Рынок любит подготовленных. Он также любит терпеливых. Когда у вас есть понятный порядок действий, решения становятся легче. А уверенность появляется не от удачи, а от повторяемого процесса.
И еще раз, Эта статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рынки рискованны. При этом ответственность за решения всегда на трейдере.
